Também discutimos em sala de aula ou por meio de séries de exercícios vários dos tópicos mencionados aqui que podem ser classificados nas seguintes áreas:
(A) Introdução a econometria financeira
(B) Noções de Finanças em Tempo Contínuo
(C) Finanças Quantitativas: Implementação de Modelos computacionais ou de otimização (principalmente usando Python)
(D) Modelos de Risco
O plano de ensino do nosso curso está aqui
A versão de 2016 desse curso está aqui e a versão de 2017 desse curso está aqui.
From the botton of my heart
Sim! Esse curso aborda questões práticas de finanças... Por que? Porque é divertido (:-)! Entretanto, esse curso é um curso microfundamentado de finanças que a grande maioria das aulas é baseada na estrutura Definição, Teorema, Demonstração, Corolário... Logo, não se engane. Vale a pena dar uma olhada também na lista de pré-requisitos (básicos para um aluno de um bom programa de economia, mas vale a pena dar uma olhada no pré-requisito especial).
O curso pode ser resumido na lista abaixo:
PARTE I - Mercado de Ativos, Escolha dos Agentes e Equilíbrio
1) Mercado de Ativos, Escolha do Agentes e Equilíbrio
Aula 1
PARTE II - Apreçamento em Mercados Completos
2) Lei do preço único e apreçamento Linear
Aula 2
3) Apreçamento Positivo e Não-Arbitragem
Aula 3
INTERLÚDIO I - Noções de Implementação Computacional em Python (Tópico opcional que depende do perfil da turma)
4) Noções de Programação Computacional
Aula 4
5) Noções de Programação Computacional - Coleções de dados
Aula 5
6) Noções de Programação Computacional - Recursões
Aula 6
7) Noções de Programação Computacional - Programação Orientada a Objeto
Aula 7
8) Noções de Programação Computacional - Monte Carlo
Aula 8
INTERLÚDIO II - Programação Linear
9) Noções do problema de programação linear
Aula 9
PARTE II - Apreçamento em Mercados Financeiros
10) Apreçamento em Mercados Incompletos
Aula 10
11) Probabilidades Neutras ao Risco
Aula 11
12) Restrições na comercialização dos Ativos
Aula 12
PARTE III - Alguns modelos e aplicações práticas
13) Modelo Binomial e Métodos Numéricos para o Apreçamento de Opções
Aula 13
14) Avaliação de Investimentos sob Incerteza e Opções Reais
Aula 14
15) Noções de Finanças em Tempo Contínuo e a Fórmula de Black-Scholes
Aula 15
PARTE IV - Aversão ao Risco
16) Aversão ao Risco
Aula 16
INTERLÚDIO III - Noções de Análise Funcional em Espaços de Hilbert
17) Espaços de Hilbert
Aula 17
PARTE V - Análise Média Variância
18) Kernels de valor esperado e apreçamento
Aula 18
19) Payoffs na Fronteira Média Variância
Aula 19
20) CAPM e Seção Transversal dos Ativos
Aula 20
21) Apreçamento Fatorial e Seção Transversal dos Ativos
Aula 21
PARTE VI - Carteiras Ótimas
22) Carteira Ótima com um ativo livre de risco e um ativo arriscado
Aula 22
23) Carteira Ótima com vários ativos
Aula 23
PARTE VII - Modelos de Equilíbrio baseados em Consumo
24) CCAPM
Aula 24
25) Equilíbrios de Pareto em Mercados Completos e Incompletos
Aula 25
PARTE VIII - Econometria Financeira (Tópicos opcionais que dependem de tempo)
Os slides dessa parte do curso foram enviados por email. Não houve exercícios relacionados com essa parte do curso.
26) Modelos de passeio aleatório
27) Modelos de valor presente e previsibilidade
28) Análise de eventos
29) Efeito da Mídia
30) Anomalias
AVALIAÇÂO
A avaliação do curso é feita por uma prova e vários exercícios individuais (os detalhes dependem do tamanho da turma). São explorados exercícios de vários tipos. Exercícios que lidam diretamente com a teoria apresentada em sala de aula e exercícios que estendem a teoria discutida em sala de aula. Exercícios numéricos simples (que exploram conceitos básicos de sala de aula ou do livro texto principal), exercícios computacionais (que normalmente estendem o discutido em sala de aula) e exercícios teóricos (normalmente provas de resultados auxiliares ao curso). Dentro do conjunto de exercícios alguns exercícios são muito fáceis, outros exercícios são mais difíceis e outros são bem trabalhosos, que dependem de material extra àquele apresentado em sala de aula e implementação computacional. O estudante deve escolher com antecedência seus exercícios para escolher aqueles de sua preferência e ter tempo de resolvê-los antes da última semana de aula.
Como resolver exercícios que serão avaliados?
Veja aqui!
PRE-REQUISITOS
Temos apenas um pre-requisito fundamental apresentado a seguir, mas vários tópicos dependem de conhecimentos de Álgebra-Linear, Otimização e maturidade em matemática, estatística ou econometria equivalente a de um aluno de mestrado em economia de um bom programa.
Grande parte dos pre-requisitos matematicos, você pode encontrar
aqui.
De fato, um pre-requisito fundamental em qualquer curso que leciono é muita disposição para aprender e lidar com coisas novas para resolver novos problemas. Os estudantes devem ter ou desenvolver a capacidade de lidar com um problema novo que estende o material em sala de aula sem a ajuda do professor, tendo em mãos apenas as referências básicas. Essa habilidade muito comum em estudantes da engenharia infelizmente não é muito explorada em estudantes de economia.
Deixar a arrogância em casa para ser capaz de perceber que não sabemos tudo e que existem sempre pessoas com mais conhecimento em um determinado tópico que nós mesmos. Aproveitar desse fato para aprender com os colegas e com o professor àquelas dimensões mais restritas.
Esse é um curso OPTATIVO e lúdico desenhado para o estudante e o professor se divertirem. Se você não está muito motivado com o curso ou acha que o curso não o acrescentará muito e você pretende manter uma atitude negativa e passiva ao longo do curso, existem dezenas de cursos mais adequados para você no programa.
Não sou aluno do Programa de Doutorado em Economia. Eu posso fazer o curso?
Sim. Você pode entrar em contato com a secretária do Programa de Pós-Graduação em Economia da UnB e verificar a disponibilidade de vagas para matrícula como aluno especial.
Posso assistir como ouvinte?
Infelizmente a UnB não permite esse tipo de aluno.
