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Friday, October 21, 2016

Aula 17 de Finanças: Kernels

Na nossa décima sétima aula de finanças apresentamos alguns kernels que serão úteis para representar a fronteira média variância. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Soluções

Kernels de valor esperado e apreçamento em mercados incompletos

Aula 16 de Finanças: Espaços de Hilbert

Na nossa décima sexta aula de finanças apresentamos noções de Espaços de Hilbert. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Introductory Functional Analysis with Applications - Erwin Kreyszig

Applied Functional Analysis - D.H. Griffel


Wednesday, October 19, 2016

Aula 15 de Finanças: Aversão ao Risco

Na nossa décima quinta aula de finanças discutimos aversão ao risco. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

St. Petersburg paradox

Referências do St. Petersburg paradox

Aula 14 de Finanças: Noções de Finanças em tempo contínuo e a Fórmula de Black-Scholes

Na nossa décima quarta aula de finanças introduzimos noções de Finanças em tempo contínuo e discutimos a Fórmula de Black-Scholes. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Paul Wilmott - Mathematics of Financial Derivatives

Paul Glasserman - Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications - Bernt Øksendal

Methods of Mathematical Finance - Ioannis Karatzas and Steven Shreve

Soluções de Exercícios

Como usar simulações do Modelo Browniano Geométrico para apreçar um contrato de opção Europeia?

Monday, October 10, 2016

Aula 13 de Finanças: Avaliação de investimentos sob incerteza

Na nossa décima terceira aula de finanças discutimos a avaliação de investimentos sob incerteza e opções reais. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Real Options, Revised Edition: A Practitioner’s Guide - Tom Copeland and Vladimir Antikarov

Investment under Uncertainty - Avinash K. Dixit and Robert S. Pindyck

Real Options and Investment under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions - Eduardo S. Schwartz e Lenos Trigeorgis (Editores)

Soluções de exercícios

Opção de contração

Opção de expansão

Opção de abandono

Aula 12 de Finanças: Modelo Binomial

Na nossa décima segunda aula de finanças discutimos o modelo binomial. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model - Steven Shreve

Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models - Stanley R. Pliska

Options, Futures, and Other Derivatives - John C. Hull

Cox, J. C.; Ross, S. A.; Rubinstein, M. (1979). "Option pricing: A simplified approach". Journal of Financial Economics. 7 (3): 229.

Option pricing:simplified approach

Binomial option pricing and Black-Scholes

Sunday, October 9, 2016

Aula 11 de Finanças: Efeitos das restrições nas carteiras

Na nossa décima primeira aula de finanças discutimos os efeitos das restrições nas carteiras no problema de escolha dos agentes e na avaliação de direitos contigentes. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Soluções de exercícios

Escolha com restrições de venda à descoberto

Wednesday, October 5, 2016

Aula 10 de Finanças: Probabilidades neutras ao risco

Na nossa décima aula de finanças discutimos probabilidades neutras ao risco. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll

Soluções de Exercícios

O cone convexo gerado pelas colunas de uma matriz é um conjunto fechado?

Equilíbrio e probabilidades neutras ao risco