Aula 10 de Finanças (2018): Apreçamento em Mercados Incompletos

Na nossa décima aula de finanças discutimos apreçamento em mercados incompletos. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll

Soluções de Exercícios

Exercício 3:

Apreçamento em mercados incompletos

Exercício 4:

Limitantes

Exercício 5:

Equilíbrio em mercados incompletos

Aula 9 de Finanças (2018): Interlúdio - Programação Linear

Na nossa nona aula de finanças introduzimos o tema de programação linear. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Linear Programming 1: Introduction - George B. Dantzig and Mukund N. Thapa

Linear Programming 2: Theory and Extensions - George B. Dantzig and Mukund N. Thapa

Understanding and Using Linear Programming - Jiri Matousek and Bernd Gärtner

Introduction to Linear Optimization - Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis

Material Suplementar

Row rank equals column rank

Soluções de exercícios


Exercício 2:

Regressão quantílica

Exercício 3:

Simplex no Python

Exercício 4:

Convexidade e programação linear

Exercício 5:

DEA

Exercício 7:

Solução gráfica

Exercício 8

Solução gráfica

Exercício 9b

Maior disco em um polígono convexo

Aula 8 de Finanças (2018): Interlúdio - Métodos de Monte Carlo

Na nossa oitava aula de finanças introduzimos técnicas de Monte Carlo. Esses são os slides usados em sala.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Relação entre as áreas do círculo e quadrado

Consistência do OLS

Album de figurinhas

Referências

Numerical methods in economics - Kenneth Judd [Capítulo 8]

Introdução aos métodos estatísticos para economia e finanças - Alexandre Carvalho, Daniel Cajueiro e Reinaldo Camargo.

Referências adicionais

Estatística sem Mistério


Soluções de Exercícios

Como são gerados os números aleatórios?

Monte Carlo: Riqueza

Aula 7 de Finanças (2018): Interlúdio - Programação Orientada a Objeto

Na nossa sétima aula de finanças discutimos Noções de Programação Orientada a Objeto. Esses são os slides usados em sala.


Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Exemplo de Classes

Exemplo de encapsulamento

Exemplo de sobrecarga de operadores

Exemplo de polimorfismo

Exemplo de herança

Exemplo de classe abstrata

Referências Adicionais para essa aula:

1. Usuários de Python podem ter interesse em olhar:

Think Python - Allen Downey

2. Usuários de C++ podem ter interesse em olhar:

Think C++

3. Usuários de Java podem ter interesse em olhar:

Intro to Java Programming

Soluções de exercícios

M sets

Julia sets

Alocação de carteiras

Aula 6 de Finanças (2018): Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python (Recursões)

Na nossa sexta aula de finanças discutimos o uso de recursões em computação. Esses são os slides usados em sala.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Implementações da sequencia de Fibonacci

Implementações do fatorial de um número

Solução da Torre de Hanoi

Referências:

Think recursively - Eric S. Roberts

Soluções da série de exercícios



Observação: Vários dos exercícios abaixo usam a idéia de Turtle Graphics discutida aqui.

Algoritmo de Euclides [Questão 5 dos slides]

Árvores usando recursão [Questão 6 dos slides]

Pinturas de Mondrian usando recursão [Questão 7 dos slides]

Sierpinski Gasket [Questão 8]

Ilhas de Koch [Questão 9(a)]

Ilhas de Koch 2 [Questão 9(b)]

Gosper Hexagonal Curve [Questão 9(c)]

L-systems [Questão 9(d)]

Tree OL Systems 2 [Questão 9(e)]

Tree OL Systems [Questão 9(f)]

Tree OL Systems [Questão 9(g)]

Tree OL Systems [Questão 9(g) - solução 2]

Tree OL Systems [Questão 9(i)]

Tree OL Systems [Questão 9(o)]

Tree OL Systems [Questão 9(r)]

Como implementar persian recursions [Questão 10(a) e 10(b)]

Triangulo de Sierpinski [Questão 11(a)]

Combinações no jogo de basquete [Questão 11(e)]

Soma de bits [Questão 11(f)]

Números de Catalan [Questão 11(g)]

Números de Catalan [Questão 11(g)]

Árvore binária [Questão 11(h)]

Pirâmides [Questão 11(i)]

Aula 5 de Finanças (2018): Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python (Coleções)

Essa é uma introdução a programação computacional em Python para o curso de finanças que lida com coleções de dados. Esses são os
slides usados em sala de aula.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Como usar sequências de dados ou arrays em programação estruturada?

Como usar conjuntos ou sets em programação computacional?

Como usar mapas (maps) ou dicionários em programação computacional?

Uma boa referência para python é:

Think Python - Allen Downey

Outras referências estão aqui:

Melhores livros de Python

Soluções das séries de exercício:

Produto de matrizes

Permutações

Qual é o menor número positivo que é divisível por todos os números de 1 a 20?

Aula 4 de Finanças (2018): Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python

Essa é uma introdução a programação computacional em Python para o curso de finanças. Esses são os slides usados em sala de aula. Veja também: Por que escolhemos Python?

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Exemplo de Controle de Fluxo usando Condicionais

Exemplo do uso do Loop For em um programa computacional

Exemplo do uso do Loop While em um programa computacional

Uma boa referência para python é:

Think Python - Allen Downey

Outras referências estão aqui:

Melhores livros de Python

Soluções das séries de exercício:

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Aula 3 de Finanças (2018) - Ausência de oportunidades de arbitragem

Essa é a terceira aula do Curso de Finanças do Programa de Doutorado em Economia da UnB. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll


Soluções de Exercícios

Exercício 3:

Conjunto de preços livres de arbitragem em um mercado incompleto


Exercício 5:

Conjunto de preços livres de arbitragem em um mercado incompleto

Aula 2 de Finanças (2018) - Lei do Preço Único

Essa é a segunda aula do Curso de Finanças do Programa de Doutorado em Economia da UnB. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll


Exercícios

3)

Contrato de opções em mercados incompletos