Na nossa décima nona aula de finanças apresentamos Teoria Média Variância. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
Soluções de Exercícios
1. Kernels de valor esperado e apreçamento e a definição da fronteira média-variância
2. Fronteira média variância definida a partir de um retorno relacionado com os retornos em excesso e o kernel de apreçamento
3. Subespaço vetorial gerado pelos kernels de apreçamento e valor esperado
4. Exercício do Darrel Duffie
5. Teorema de diversificação de Markovitz
6. Teorema de diversificação de Samuelson
6. Teorema de diversificação de Samuelson
7. Carteira formada por dois ativos não correlacionados
8. Carteira de Markovitz
9. Cholesky
10, 11, 12 Cálculo da fronteira média-variância
13. Determinação numérica da fronteira média-variância
17. Carteira Safety-First Roy
