Na nossa décima sétima aula de finanças apresentamos alguns kernels que serão úteis para representar a fronteira média variância. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
Soluções
Kernels de valor esperado e apreçamento em mercados incompletos
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Friday, October 21, 2016
Aula 16 de Finanças: Espaços de Hilbert
Na nossa décima sexta aula de finanças apresentamos noções de Espaços de Hilbert. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
Introductory Functional Analysis with Applications - Erwin Kreyszig
Applied Functional Analysis - D.H. Griffel
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
Introductory Functional Analysis with Applications - Erwin Kreyszig
Applied Functional Analysis - D.H. Griffel
Wednesday, October 19, 2016
Aula 15 de Finanças: Aversão ao Risco
Na nossa décima quinta aula de finanças discutimos aversão ao risco. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
St. Petersburg paradox
Referências do St. Petersburg paradox
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
St. Petersburg paradox
Referências do St. Petersburg paradox
Aula 14 de Finanças: Noções de Finanças em tempo contínuo e a Fórmula de Black-Scholes
Na nossa décima quarta aula de finanças introduzimos noções de Finanças em tempo contínuo e discutimos a Fórmula de Black-Scholes. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Paul Wilmott - Mathematics of Financial Derivatives
Paul Glasserman - Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications - Bernt Øksendal
Methods of Mathematical Finance - Ioannis Karatzas and Steven Shreve
Soluções de Exercícios
Como usar simulações do Modelo Browniano Geométrico para apreçar um contrato de opção Europeia?
Referências
Paul Wilmott - Mathematics of Financial Derivatives
Paul Glasserman - Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications - Bernt Øksendal
Methods of Mathematical Finance - Ioannis Karatzas and Steven Shreve
Soluções de Exercícios
Como usar simulações do Modelo Browniano Geométrico para apreçar um contrato de opção Europeia?
Monday, October 10, 2016
Aula 13 de Finanças: Avaliação de investimentos sob incerteza
Na nossa décima terceira aula de finanças discutimos a avaliação de investimentos sob incerteza e opções reais. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Real Options, Revised Edition: A Practitioner’s Guide - Tom Copeland and Vladimir Antikarov
Investment under Uncertainty - Avinash K. Dixit and Robert S. Pindyck
Real Options and Investment under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions - Eduardo S. Schwartz e Lenos Trigeorgis (Editores)
Soluções de exercícios
Opção de contração
Opção de expansão
Opção de abandono
Referências
Real Options, Revised Edition: A Practitioner’s Guide - Tom Copeland and Vladimir Antikarov
Investment under Uncertainty - Avinash K. Dixit and Robert S. Pindyck
Real Options and Investment under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions - Eduardo S. Schwartz e Lenos Trigeorgis (Editores)
Soluções de exercícios
Opção de contração
Opção de expansão
Opção de abandono
Aula 12 de Finanças: Modelo Binomial
Na nossa décima segunda aula de finanças discutimos o modelo binomial. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model - Steven Shreve
Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models - Stanley R. Pliska
Options, Futures, and Other Derivatives - John C. Hull
Cox, J. C.; Ross, S. A.; Rubinstein, M. (1979). "Option pricing: A simplified approach". Journal of Financial Economics. 7 (3): 229.
Option pricing:simplified approach
Binomial option pricing and Black-Scholes
Referências
Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model - Steven Shreve
Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models - Stanley R. Pliska
Options, Futures, and Other Derivatives - John C. Hull
Cox, J. C.; Ross, S. A.; Rubinstein, M. (1979). "Option pricing: A simplified approach". Journal of Financial Economics. 7 (3): 229.
Option pricing:simplified approach
Binomial option pricing and Black-Scholes
Sunday, October 9, 2016
Aula 11 de Finanças: Efeitos das restrições nas carteiras
Na nossa décima primeira aula de finanças discutimos os efeitos das restrições nas carteiras no problema de escolha dos agentes e na avaliação de direitos contigentes. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
Soluções de exercícios
Escolha com restrições de venda à descoberto
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
Soluções de exercícios
Escolha com restrições de venda à descoberto
Wednesday, October 5, 2016
Aula 10 de Finanças: Probabilidades neutras ao risco
Na nossa décima aula de finanças discutimos probabilidades neutras ao risco. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
Asset Pricing - John H. Cochrane
Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll
Soluções de Exercícios
O cone convexo gerado pelas colunas de uma matriz é um conjunto fechado?
Equilíbrio e probabilidades neutras ao risco
Referências
Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner
Asset Pricing - John H. Cochrane
Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll
Soluções de Exercícios
O cone convexo gerado pelas colunas de uma matriz é um conjunto fechado?
Equilíbrio e probabilidades neutras ao risco
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