Na nossa décima quarta aula de finanças introduzimos noções de Finanças em tempo contínuo e discutimos a Fórmula de Black-Scholes. Esses são os slides usados em sala.
Referências
Paul Wilmott - Mathematics of Financial Derivatives
Paul Glasserman - Monte Carlo Methods in Financial Engineering
Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications - Bernt Øksendal
Methods of Mathematical Finance - Ioannis Karatzas and Steven Shreve
Soluções de Exercícios
Como usar simulações do Modelo Browniano Geométrico para apreçar um contrato de opção Europeia?
