Aula 7 de Finanças: Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python (Monte Carlo)

Na nossa sétima aula de métodos computacionais introduzimos técnicas de Monte Carlo. Esses são os slides usados em sala.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Relação entre as áreas do círculo e quadrado

Consistência do OLS

Album de figurinhas

Referências

Numerical methods in economics - Kenneth Judd [Capítulo 8]

Introdução aos métodos estatísticos para economia e finanças - Alexandre Carvalho, Daniel Cajueiro e Reinaldo Camargo.

Referências adicionais

Estatística sem Mistério

Aula 6 de Finanças: Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python (Recursões)

Na nossa sexta aula de finanças discutimos o uso de recursões em computação. Esses são os slides usados em sala.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Implementações da sequencia de Fibonacci

Implementações do fatorial de um número

Solução da Torre de Hanoi

Referências:

Think recursively - Eric S. Roberts

Soluções da série de exercícios


Algoritmo de Euclides

Pinturas de Mondrian usando recursão

Árvores usando recursão

Aula 5 de Finanças: Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python (Coleções)

Essa é uma introdução a programação computacional em Python para o curso de finanças que lida com coleções de dados. Esses são os
slides usados em sala de aula.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Como usar sequências de dados ou arrays em programação estruturada?

Como usar conjuntos ou sets em programação computacional?

Como usar mapas (maps) ou dicionários em programação computacional?

Uma boa referência para python é:

Think Python - Allen Downey

Outras referências estão aqui:

Melhores livros de Python

Soluções das séries de exercício:

Produto de matrizes

Permutações

Qual é o menor número positivo que é divisível por todos os números de 1 a 20?

Aula 4 de Finanças: Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python

Essa é uma introdução a programação computacional em Python para o curso de finanças. Esses são os
slides usados em sala de aula.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Exemplo de Controle de Fluxo usando Condicionais

Exemplo do uso do Loop For em um programa computacional

Exemplo do uso do Loop While em um programa computacional

Uma boa referência para python é:

Think Python - Allen Downey

Outras referências estão aqui:

Melhores livros de Python

Soluções das séries de exercício:

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Aula 3 de Finanças - Ausência de oportunidades de arbitragem

Essa é a terceira aula do Curso de Finanças do Programa de Doutorado em Economia da UnB. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll


Soluções de Exercícios

Conjunto de preços livres de arbitragem em um mercado incompleto

Aula 2 de Finanças - Lei do Preço Único

Essa é a segunda aula do Curso de Finanças do Programa de Doutorado em Economia da UnB. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll


Soluções de Exercícios

Aula 1 de Finanças - Mercado de Ativos, Escolha do Agentes e Equilíbrio

Essa é a primeira aula do Curso de Finanças do Programa de Doutorado em Economia da UnB. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll

Referências Complementares de Otimização

Dê uma olhada aqui.


Referências Complementares de Álgebra Linear

Dê uma olhada aqui.

Você particularmente poderá querer responder essa pergunta:

O que você gostaria que tivesse no seu livro de álgebra linear e não tinha?.

Soluções de Exercícios

Qual é a solução do problema de escolha dos agentes supondo que não existe consumo na data 0?

Equilíbrio em um mercado com dois ativos com dois estados e dois agentes

Quando um estado é segurável?