Também discutimos em sala de aula ou por meio de séries de exercícios vários dos tópicos mencionados aqui que podem ser classificados nas seguintes áreas:
(A) Econometria Financeira
(B) Noções de Finanças em Tempo Contínuo
(C) Finanças Quantitativas: Implementação de Modelos
(D) Modelos de Risco
From the botton of my heart
Sim! Esse curso possivelmente abordará questões práticas de finanças... Por que? Porque é divertido (:-)! Entretanto, esse curso é um curso microfundamentado de finanças que a grande maioria das aulas é baseada na estrutura Definição, Teorema, Demonstração, Corolário... Logo, não se engane. Vale a pena dar uma olhada também na lista de pré-requisitos.
Uma programação preliminar do curso pode ser a seguinte:
PARTE I - Mercado de Ativos, Escolha dos Agentes e Equilíbrio
1) Mercado de Ativos, Escolha do Agentes e Equilíbrio
Aula 1
PARTE II - Apreçamento em Mercados Completos
2) Lei do preço único e apreçamento Linear
Aula 2
3) Apreçamento Positivo e Não-Arbitragem
Aula 3
INTERLÚDIO I - Noções de Implementação Computacional em Python
4) Noções de Programação Computacional
Aula 4
5) Noções de Programação Computacional - Coleções de dados
Aula 5
6) Noções de Programação Computacional - Recursões
Aula 6
7) Noções de Programação Computacional - Monte Carlo
Aula 7
INTERLÚDIO II - Programação Linear
8) Noções do problema de programação linear
Aula 8
PARTE II - Apreçamento em Mercados Financeiros
9) Apreçamento em Mercados Incompletos
Aula 9
10) Probabilidades Neutras ao Risco
Aula 10
11) Restrições na comercialização dos Ativos
Aula 11
PARTE III - Alguns modelos e aplicações práticas
12) Modelo Binomial e Métodos Numéricos para o Apreçamento de Opções
Aula 12
13) Avaliação de Investimentos sob Incerteza e Opções Reais
Aula 13
14) Noções de Finanças em Tempo Contínuo
Aula 14
PARTE IV - Aversão ao Risco
15) Aversão ao Risco
Aula 15
INTERLÚDIO III - Noções de Análise Funcional em Espaços de Hilbert
16) Espaços de Hilbert
Aula 16
PARTE V - Análise Média Variância
17) Kernels de valor esperado e apreçamento
Aula 17
18) Payoffs na Fronteira Média Variância
Aula 18
19) CAPM
Aula 19
20) Apreçamento Fatorial
Aula 20
PARTE VI - Carteiras Ótimas
21) Carteira Ótima com um ativo livre de risco e um ativo arriscado
Aula 21
22) Carteira Ótima com vários ativos
Aula 22
PARTE VII - Modelos de Equilíbrio baseados em Consumo
23) CCAPM
Aula 23
24) Equilíbrios de Pareto em Mercados Completos e Incompletos
Aula 24
AVALIAÇÂO
A avaliação do curso foi feita por uma prova e vários exercícios individuais (os detalhes dependem do tamanho da turma). Foram explorados exercícios de vários tipos. Exercícios que lidam diretamente com a teoria apresentada em sala de aula e exercícios que estendem a teoria discutida em sala de aula. Exercícios numéricos simples (que exploram conceitos básicos de sala de aula ou do livro texto principal), exercícios computacionais (que normalmente estendem o discutido em sala de aula) e exercícios teóricos (normalmente provas de resultados auxiliares ao curso). Dentro do conjunto de exercícios alguns exercícios são muito fáceis, outros exercícios são mais difíceis e outros são bem trabalhosos, que dependem de material extra àquele apresentado em sala de aula e implementação computacional.
PRE-REQUISITOS
Não temos pre-requisitos específicos, mas vários tópicos dependem de conhecimentos de Álgebra-Linear, Otimização e maturidade em matemática, estatística ou econometria equivalente a de um aluno de mestrado em economia de um bom programa.
Um pre-requisito fundamental em qualquer curso que leciono é muita disposição para aprender e lidar com coisas novas para resolver novos problemas. Os estudantes devem ter ou desenvolver a capacidade de lidar com um problema novo que estende o material em sala de aula sem a ajuda do professor, tendo em mãos apenas as referências básicas. Essa habilidade muito comum em estudantes da engenharia infelizmente não é muito explorada em estudantes de economia.
Deixar a arrogância em casa para ser capaz de perceber que não sabemos tudo e que existem sempre pessoas com mais conhecimento em um determinado tópico que nós mesmos. Aproveitar desse fato para aprender com os colegas e com o professor àquelas dimensões mais restritas.
HORÁRIO: TERÇAS E QUINTAS 16 AS 18
