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Saturday, November 17, 2018

Aula 24 de Finanças (2018): CCAPM

Na nossa vigésima quarta aula de finanças apresentamos o CCAPM e discutimos sua estimação. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

John Cochrane - Asset Pricing

Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange - Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche

Recursive Macroeconomic Theory - Lars Ljungqvist and Thomas J. Sargent

Consumption-Based Asset Pricing Models - R. Mehra [Annual Review of Financial Economics v. 4, p. 385-409, 2012]

Solução de Exercícios

Relação entre retorno do ativo e retorno do ativo livre de risco

Esperança e variância do consumo para uma função de utilidade CRRA