Aula 24: Alocações em Equilíbrio e Otimalidade de Pareto

Na nossa vigésima quarta aula de finanças apresentamos a relação entre alocações em equilíbrio e otimalidade de pareto. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Microeconomic Theory - Andreu Mas-Colell and Michael D. Whinston

Aula 23: CCAPM

Na nossa vigésima terceira aula de finanças apresentamos o CCAPM. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

John Cochrane - Asset Pricing

Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange - Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche

Recursive Macroeconomic Theory - Lars Ljungqvist and Thomas J. Sargent

Aula 22: Carteira Ótima com vários ativos

Na nossa vigésima segunda aula de finanças apresentamos o problema de escolha de carteira com vários ativos. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Foundations for Financial Economics - Chi-Fu Huang and Robert H. Litzenberger

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis - Edwin J. Elton and Martin J. Gruber

Optimization Methods in Finance - Gerard Cornuejols and Reha Tutuncu

Portfolio Optimization: Beyond Markovitz - Marnix Engels"

Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange - Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche

Aula 21: Carteira Ótima com um ativo livre de risco e um arriscado

Na nossa vigésima primeira aula de finanças apresentamos o problema de escolha de carteira com dois ativos: um livre de risco e um arriscado. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Foundations for Financial Economics - Chi-Fu Huang and Robert H. Litzenberger

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis - Edwin J. Elton and Martin J. Gruber

Optimization Methods in Finance - Gerard Cornuejols and Reha Tutuncu

Portfolio Optimization: Beyond Markovitz - Marnix Engels"

Quantitative Financial Economics: Stocks, Bonds and Foreign Exchange - Keith Cuthbertson and Dirk Nitzsche

Aula 20: Apreçamento Fatorial

Na nossa vigésima aula de finanças apresentamos Apreçamento Fatorial. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Aula 19: CAPM

Na nossa décima nona aula de finanças apresentamos o CAPM. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Aula 18: Teoria Média-Variância

Na nossa décima oitava aula de finanças apresentamos Teoria Média Variância. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Soluções

Kernels de valor esperado e apreçamento e a definição da fronteira média-variância

Fronteira média variância definida a partir de um retorno relacionado com os retornos em excesso e o kernel de apreçamento

Diversificação de carteiras e redução da variância

Teorema de diversificação de Samuelson

Desvio padrão e variância são funções convexas

Carteira de Markowitz