Aula 16 de Finanças: Aversão ao Risco

Na nossa décima sexta aula de finanças discutimos aversão ao risco. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

St. Petersburg paradox

Referências do St. Petersburg paradox

Aula 15 de Finanças: Noções de Finanças em tempo contínuo e a Fórmula de Black-Scholes

Na nossa décima quinta aula de finanças introduzimos noções de Finanças em tempo contínuo e discutimos a Fórmula de Black-Scholes. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Paul Wilmott - Mathematics of Financial Derivatives

Paul Glasserman - Monte Carlo Methods in Financial Engineering

Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications - Bernt Øksendal

Methods of Mathematical Finance - Ioannis Karatzas and Steven Shreve

Soluções de Exercícios

Como usar simulações do Modelo Browniano Geométrico para apreçar um contrato de opção Europeia?

Aula 14 de Finanças: Avaliação de investimentos sob incerteza

Na nossa décima quarta aula de finanças discutimos a avaliação de investimentos sob incerteza e opções reais. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Real Options, Revised Edition: A Practitioner’s Guide - Tom Copeland and Vladimir Antikarov

Investment under Uncertainty - Avinash K. Dixit and Robert S. Pindyck

Real Options and Investment under Uncertainty: Classical Readings and Recent Contributions - Eduardo S. Schwartz e Lenos Trigeorgis (Editores)

Soluções de exercícios

Opção de contração

Opção de expansão

Opção de abandono

Aula 13 de Finanças: Modelo Binomial

Na nossa décima terceira aula de finanças discutimos o modelo binomial. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model - Steven Shreve

Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models - Stanley R. Pliska

Options, Futures, and Other Derivatives - John C. Hull

Cox, J. C.; Ross, S. A.; Rubinstein, M. (1979). "Option pricing: A simplified approach". Journal of Financial Economics. 7 (3): 229.

Option pricing:simplified approach

Binomial option pricing and Black-Scholes

Soluções de Exercícios

Como apreçar opções americanas usando o modelo binomial

Como apreçar opções asiáticas usando o modelo binomial

Aula 12 de Finanças: Efeitos das restrições nas carteiras

Na nossa décima segunda aula de finanças discutimos os efeitos das restrições nas carteiras no problema de escolha dos agentes e na avaliação de direitos contigentes. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Soluções de exercícios

Escolha com restrições de venda à descoberto

Aula 11 de Finanças: Probabilidades neutras ao risco

Na nossa décima primeira aula de finanças discutimos probabilidades neutras ao risco. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll

Soluções de Exercícios

O cone convexo gerado pelas colunas de uma matriz é um conjunto fechado?

Equilíbrio e probabilidades neutras ao risco

Aula 10 de Finanças: Apreçamento em Mercados Incompletos

Na nossa décima aula de finanças discutimos apreçamento em mercados incompletos. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll

Soluções de Exercícios

Apreçamento em mercados incompletos

Aula 9 de Finanças: Interlúdio - Programação Linear

Na nossa nona aula de finanças introduzimos o tema de programação linear. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Linear Programming 1: Introduction - George B. Dantzig and Mukund N. Thapa

Linear Programming 2: Theory and Extensions - George B. Dantzig and Mukund N. Thapa

Understanding and Using Linear Programming - Jiri Matousek and Bernd Gärtner

Introduction to Linear Optimization - Dimitris Bertsimas and John N. Tsitsiklis

Material Suplementar

Row rank equals column rank

Soluções de exercícios

Simplex no Python

Convexidade e programação linear

Regressão quantílica

Aula 8 de Finanças: Interlúdio - Métodos de Monte Carlo

Na nossa oitava aula de finanças introduzimos técnicas de Monte Carlo. Esses são os slides usados em sala.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Relação entre as áreas do círculo e quadrado

Consistência do OLS

Album de figurinhas

Referências

Numerical methods in economics - Kenneth Judd [Capítulo 8]

Introdução aos métodos estatísticos para economia e finanças - Alexandre Carvalho, Daniel Cajueiro e Reinaldo Camargo.

Referências adicionais

Estatística sem Mistério


Soluções de Exercícios

Como são gerados os números aleatórios?

Aula 7 de Finanças: Interlúdio - Programação Orientada a Objeto

Na nossa sétima aula de finanças discutimos Noções de Programação Orientada a Objeto. Esses são os slides usados em sala.


Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Exemplo de Classes

Exemplo de encapsulamento

Exemplo de sobrecarga de operadores

Exemplo de polimorfismo

Exemplo de herança

Exemplo de classe abstrata

Referências Adicionais para essa aula:

1. Usuários de Python podem ter interesse em olhar:

Think Python - Allen Downey

2. Usuários de C++ podem ter interesse em olhar:

Think C++

3. Usuários de Java podem ter interesse em olhar:

Intro to Java Programming

Aula 6 de Finanças: Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python (Recursões)

Na nossa sexta aula de finanças discutimos o uso de recursões em computação. Esses são os slides usados em sala.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Implementações da sequencia de Fibonacci

Implementações do fatorial de um número

Solução da Torre de Hanoi

Referências:

Think recursively - Eric S. Roberts

Soluções da série de exercícios


Observação: Vários dos exercícios abaixo usam a idéia de Turtle Graphics discutida aqui.

Algoritmo de Euclides [Questão 5 dos slides]

Árvores usando recursão [Questão 6 dos slides]

Pinturas de Mondrian usando recursão [Questão 7 dos slides]

Sierpinski Gasket [Questão 8]

Ilhas de Koch [Questão 9(a)]

Ilhas de Koch 2 [Questão 9(b)]

Gosper Hexagonal Curve [Questão 9(c)]

Tree OL Systems 2 [Questão 9(e)]

Tree OL Systems [Questão 9(f)]