Aula 5 de Finanças: Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python (Coleções)

Essa é uma introdução a programação computacional em Python para o curso de finanças que lida com coleções de dados. Esses são os
slides usados em sala de aula.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Como usar sequências de dados ou arrays em programação estruturada?

Como usar conjuntos ou sets em programação computacional?

Como usar mapas (maps) ou dicionários em programação computacional?

Uma boa referência para python é:

Think Python - Allen Downey

Outras referências estão aqui:

Melhores livros de Python

Soluções das séries de exercício:

Produto de matrizes

Permutações

Qual é o menor número positivo que é divisível por todos os números de 1 a 20?

Aula 4 de Finanças: Interlúdio - Noções de Programação Computacional em Python

Essa é uma introdução a programação computacional em Python para o curso de finanças. Esses são os
slides usados em sala de aula.

Abaixo temos os exemplos apresentados em sala de aula:

Exemplo de Controle de Fluxo usando Condicionais

Exemplo do uso do Loop For em um programa computacional

Exemplo do uso do Loop While em um programa computacional

Uma boa referência para python é:

Think Python - Allen Downey

Outras referências estão aqui:

Melhores livros de Python

Soluções das séries de exercício:

Questão 1

Questão 2

Questão 3

Questão 4

Questão 5

Aula 3 de Finanças - Ausência de oportunidades de arbitragem

Essa é a terceira aula do Curso de Finanças do Programa de Doutorado em Economia da UnB. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll


Soluções de Exercícios

Conjunto de preços livres de arbitragem em um mercado incompleto

Aula 2 de Finanças - Lei do Preço Único

Essa é a segunda aula do Curso de Finanças do Programa de Doutorado em Economia da UnB. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll

Aula 1 de Finanças - Mercado de Ativos, Escolha do Agentes e Equilíbrio

Essa é a primeira aula do Curso de Finanças do Programa de Doutorado em Economia da UnB. Esses são os slides usados em sala.

Referências

Principles of Financial Economics - Stephen F. LeRoy and Jan Werner

Asset Pricing - John H. Cochrane

Theory of Financial Decision Making - Jonathan E. Ingersoll

Referências Complementares de Otimização

Dê uma olhada aqui.


Referências Complementares de Álgebra Linear

Dê uma olhada aqui.

Você particularmente poderá querer responder essa pergunta:

O que você gostaria que tivesse no seu livro de álgebra linear e não tinha?.

Soluções de Exercícios

Qual é a solução do problema de escolha dos agentes supondo que não existe consumo na data 0?

Equilíbrio em um mercado com dois ativos com dois estados e dois agentes

Quando um estado é segurável?

Equilíbrio: 2 períodos sem incerteza

Equilíbrio: Heterogeneidade nas dotações iniciais

Equilíbrio: Heterogeneidade nas preferências